Quantitative Finance杂志是一本国际优秀期刊，是一本未开放获取期刊。该杂志近三年影响因子分别为：2026年1.9、2025年1.4、2024年1.5。该杂志近三年CiteScore评价值分别为：2025年3.1、2024年3.5、2023年3.2。该刊专门致力于推进商业财政与金融领域的研究，涵盖了商业财政与金融领域的各个方面，汇集所有专家，促进商业财政与金融领域的更好协作和信息共享。该期刊为商业财政与金融领域的科研人员提供了一个高影响力的论坛，使该领域的科研人员、从业人员和学生能够接触到尖端的经验性调查分析、学术对话以及行业科研成果的最新发展。通过收录高质量的原创论文和评论论文，促进商业财政与金融领域的应用与发展。该期刊还将该领域的创新与应用，以提高研究的质量和实用性。近年来在该刊上发文的国家和地区主要有：Wales（发文量6）、Vietnam（发文量2）、USA（发文量100）、Turkey（发文量1）、Tunisia（发文量1）、Taiwan（发文量7）。
Quantitative Finance是一本由Taylor and Francis Ltd.出版社发行的知名商业财政与金融期刊。该杂志社联系方式ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN。审稿过程是确保期刊质量的关键环节。Quantitative Finance杂志的审稿速度平均需要偏慢,4-8周。这一时间周期既体现了编辑部对稿件质量的严格把关，也反映了审稿专家对学术研究的尊重和支持。在这个过程中，作者们可以充分利用这段时间对自己的研究成果进行完善和优化，以提高论文的质量和影响力。如果您对该期刊感兴趣，并希望了解更多关于投稿流程、投稿要求和技巧的信息，您可以咨询本站的客服老师，我们将帮助您了解期刊的投稿要求、审稿流程以及可能遇到的问题，并根据您的具体情况提供相应的建议和解决方案。
Quantitative Finance杂志近期中国学者发表的论文主要有：
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1、Analytical approximations for American option pricing under regime-switching model
Author: Zheng, Yawen; Pun, Chi Seng; Zhu, Song-Ping
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2、Simulation-analytical approach for calculating VaR contributions in credit portfolio
Author: Wang, Jayden Zian; Huang, Zhenzhen; Kwok, Yue Kuen
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3、Forward-looking physical tail risk: a deep learning approac
Author: Zhang, Jingyan; Ma, Cong; Schoutens, Wim
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4、An interpretable labeling model for reject inference based on multi-level sub-model migration in the credit risk assessment scenari
Author: Zhang, Runchi
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5、A model of financial bubbles and drawdowns with non-local behavioral self-referencin
Author: Malevergne, Yannick; Sornette, Didier; Wei, Ran
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6、Simultaneous upper and lower bounds of American-style option prices with hedging via neural network
Author: Guo, Ivan; Langrene, Nicolas; Wu, Jiahao
