于BS模型的上证50ETF期权实证研究
上海大学经济学院
上证50etf期权
实证检验
摘要：本文基于Black-Scholes定价模型对上证50ETF期权的价格进行实证研究，用控制变量法分析影响期权价格的五个因素(标的资产现价、期权执行价格、无风险利率、波动率、期限)，通过R软件实现对上海证券交易所挂牌交易的上证ETF期权的实证检验，将利用Black-Scholes模型计算出来的期权理论价格与实际收盘价进行对比，分析实际期权价格与测算价格差异产生的原因。
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