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基于GARCH模型的深圳股市波动性研究

薛涵予 西安财经学院统计学院
股市波动   深证成指   收益率   garch模型  

摘要:文章以深证成指为研究对象,搜集了2015年1月5日至2016年6月8的日收盘价数据,运用GARCH模型对深证成指收益率的波动性和特点进行研究。研究结果表明,深市的日收益率存在自回归条件异方差的特征,运用GARCH模型能够较好地拟合深证成指收益率的波动。

简介:《中国市场》(CN:11-3358/F)是一本有较高学术价值的大型旬刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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