摘要:文章以深证成指为研究对象,搜集了2015年1月5日至2016年6月8的日收盘价数据,运用GARCH模型对深证成指收益率的波动性和特点进行研究。研究结果表明,深市的日收益率存在自回归条件异方差的特征,运用GARCH模型能够较好地拟合深证成指收益率的波动。
简介:《中国市场》(CN:11-3358/F)是一本有较高学术价值的大型旬刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
部级期刊 下单
期刊推荐,1-3天快速下单!
查看更多>
去除中间环节,扁平化渠道,让消费者少花钱!
售后有保障,1对1在线咨询,服务到满意为止!