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基于GARCH模型的互联网理财产品收益率波动分析

司絮 西南财经大学保险学院; 四川成都611130
互联网理财产品   garch模型   风险防范  

摘要:随着互联网的普及及其技术的日益成熟以及人民生活水平的不断提高,新型的理财产品也不断涌现,以余额宝为领头产生了众多互联网理财产品。本文选取现阶段国内互联网市场上的四大领先公司——阿里巴巴、百度、京东和腾讯旗下的互联网理财产品,通过对其数据样本的分析并建立GARCH模型研究了互联网理财产品收益率随时间的变化而波动的情况,并基于模型结果给出关于互联网理财产品风险防范方面的建议。

简介:保险职业学院学报创刊于1987年,办刊以来,融指导性、实用性、知识性于一体,发行周期为:双月刊,经过杂志社调整,不断提高了刊物的整体质量,在行业内有一定的影响。

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